Сравнение INTM с SMMU
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INTM и SMMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 1.27%.
INTM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение доходности по годам INTM и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.72% | 4.72% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.27% | 1.91% |
Correlation
The correlation between INTM and SMMU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTM vs. SMMU — Ранг доходности на риск
INTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMMU
Сравнение INTM c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTM | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTM и SMMU
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и SMMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -5.09% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.55% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и SMMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 1.02% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 1.67% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 2.72% | -0.20% |
Сравнение комиссий INTM и SMMU
И INTM, и SMMU имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и SMMU
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SMMU в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.90% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.83% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and SMMU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTM and SMMU have the same expense ratio: 0.35% per year.
INTM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.83% for SMMU.
They also come from different issuers: Invesco and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для INTM и SMMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор