PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL с AMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTL с AMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности INTL и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTL и AMD

2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF		1.65%29.55%2.00%18.20%-2.66%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-5.01%77.30%-18.06%127.59%-13.62%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -5.01%.

INTL

1 день
3.54%
1 месяц
-7.53%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.66%
1 год
25.20%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMD

1 день
3.77%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
25.74%
1 год
98.00%
3 года*
27.56%
5 лет*
20.20%
10 лет*
53.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с TSMAMD с MUAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

INTL vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTLAMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.52

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.31

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.50

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

7.16

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTLAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.13

+0.80

Корреляция

Корреляция между INTL и AMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и AMD

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
INTL
Main International ETF		2.53%2.57%2.71%2.86%1.41%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTL и AMD

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и AMD.

Загрузка...

Показатели просадок

INTLAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-96.59%

+82.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-27.76%

+16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-23.04%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-56.90%

+53.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

13.56%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и AMD

Текущая волатильность для Main International ETF (INTL) составляет 8.36%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что INTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTLAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

16.50%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

49.06%

-37.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

64.69%

-47.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

53.46%

-38.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

58.64%

-43.37%