PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRG.L с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRG.L с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - INRG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INRG.L returned 12.64%/yr vs 14.44%/yr for NLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности INRG.L и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INRG.L торгуется в GBp, в то время как NLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NLR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INRG.L показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции INRG.L уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.44% соответственно.

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.36%
6 месяцев
-3.71%
1 год
38.16%
3 года*
31.07%
5 лет*
23.21%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRG.L и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.83%5.52%-23.71%135.23%39.22%-2.66%10.46%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		6.36%45.35%16.26%29.84%14.45%14.70%0.45%-3.61%11.16%-1.11%

Correlation

The correlation between INRG.L and NLR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.35

The correlation between INRG.L and NLR shifts across timeframes, from 0.29 (5 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INRG.L и NLR

Секторы
INRG.L
NLR

Коммунальные услуги

33.7%
37.4%

Промышленность

28.3%
15.1%

Энергетика

24.7%
46.0%

Технологии

10.5%
1.5%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

INRG.L
33.7%
NLR
37.4%

Промышленность

INRG.L
28.3%
NLR
15.1%

Энергетика

INRG.L
24.7%
NLR
46.0%

Технологии

INRG.L
10.5%
NLR
1.5%

Сырьевые материалы

INRG.L
1.3%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

INRG.L
0.1%
NLR

-

Коммуникационные услуги

INRG.L

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

INRG.L

-

NLR

-

Финансовые услуги

INRG.L

-

NLR

-

Здравоохранение

INRG.L

-

NLR

-

Недвижимость

INRG.L

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

INRG.L vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRG.L c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRG.LNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
0.93

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.49

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.17

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

1.52

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

3.29

+16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRG.L vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRG.L на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRG.L и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRG.LNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.93

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.28

-0.26

Просадки

Сравнение просадок INRG.L и NLR

Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки NLR в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRG.LNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.09%

-53.92%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-25.29%

+12.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.29%

-32.75%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.38%

-32.75%

-24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.47%

-32.75%

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

-17.65%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-17.43%

-39.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

11.64%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INRG.L и NLR

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) составляет 9.58%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRG.LNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

12.54%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

31.14%

-13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

41.30%

-17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

27.89%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

23.63%

+1.70%

Сравнение комиссий INRG.L и NLR

INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRG.L и NLR

Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

INRG.L and NLR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

INRG.L is categorized as Energy Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.56% for NLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRG.L и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор