PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRA.AS с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRA.AS с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRA.AS (iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - INRA.AS is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Transition, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INRA.AS returned 8.13%/yr vs 18.05%/yr for VWO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. INRA.AS charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности INRA.AS и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRA.AS показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%.

INRA.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
7.70%
С начала года
38.49%
6 месяцев
36.79%
1 год
80.34%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRA.AS и VWO

2026 (YTD)2025202420232022
INRA.AS
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating		38.49%45.54%-25.57%-20.66%-0.42%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-14.27%

Correlation

The correlation between INRA.AS and VWO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.46

The correlation between INRA.AS and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с INRA.AS:
INRA.AS с 36BA.DEINRA.AS с NCLR.LINRA.AS с R1GR.ASINRA.AS с XUSE.ASINRA.AS с WINC.ASINRA.AS с DFND.ASINRA.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

INRA.AS vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRA.AS
Ранг доходности на риск INRA.AS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRA.AS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRA.AS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRA.AS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRA.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRA.AS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRA.AS c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRA.ASVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.86

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.60

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

2.64

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.66

9.53

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRA.AS vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRA.AS на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRA.AS и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRA.ASVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.86

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок INRA.AS и VWO

Максимальная просадка INRA.AS за все время составила -54.31%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRA.AS и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRA.ASVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-67.68%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.17%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.81%

-17.37%

-26.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.44%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-15.82%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.09%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности INRA.AS и VWO

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что INRA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRA.ASVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

5.53%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

13.22%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

15.89%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

17.36%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

19.20%

+7.62%

Сравнение комиссий INRA.AS и VWO

INRA.AS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRA.AS и VWO

INRA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRA.AS
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

INRA.AS and VWO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for INRA.AS.

INRA.AS is categorized as Alternative Energy Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. INRA.AS tracks S&P Global Clean Energy Transition, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for INRA.AS and 0.08% for VWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRA.AS и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор