PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INRA.AS с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRA.AS с NLR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INRA.AS (iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - INRA.AS is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Transition, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INRA.AS returned -0.24%/yr vs 22.80%/yr for NLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. INRA.AS charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности INRA.AS и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRA.AS показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -16.10%.

INRA.AS

1 день
-1.90%
1 месяц
-12.57%
6 месяцев
3.36%
С начала года
11.11%
1 год
36.78%
3 года*
-0.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-0.45%
1 месяц
-16.41%
6 месяцев
-29.85%
С начала года
-16.10%
1 год
-7.56%
3 года*
22.80%
5 лет*
17.39%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRA.AS и NLR

2026 (YTD)2025202420232022
INRA.AS
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating		11.11%45.54%-25.66%-20.50%28.36%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-16.10%56.50%14.26%36.67%6.92%

Correlation

The correlation between INRA.AS and NLR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.35

The correlation between INRA.AS and NLR shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с INRA.AS:
INRA.AS с 36BA.DEINRA.AS с NCLR.LINRA.AS с R1GR.ASINRA.AS с XUSE.ASINRA.AS с WINC.ASINRA.AS с DFND.ASINRA.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

INRA.AS vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRA.AS
Ранг доходности на риск INRA.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRA.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRA.AS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRA.AS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRA.AS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRA.AS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRA.AS c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INRA.ASNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.18

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.05

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.21

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

-0.47

+6.33

INRA.AS vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRA.AS на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRA.AS и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INRA.AS и NLR

Максимальная просадка INRA.AS за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRA.AS и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRA.ASNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-65.05%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-36.61%

+14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.77%

-36.61%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-36.61%

+14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.40%

-35.67%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

16.04%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности INRA.AS и NLR

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что INRA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRA.ASNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

9.40%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

32.61%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

43.12%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

29.89%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

24.42%

+4.77%

Сравнение комиссий INRA.AS и NLR

INRA.AS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRA.AS и NLR

INRA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRA.AS
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.04%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

INRA.AS and NLR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for INRA.AS.

INRA.AS is categorized as Alternative Energy Equities, while NLR is Uranium. INRA.AS tracks S&P Global Clean Energy Transition, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for INRA.AS and 0.56% for NLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRA.AS и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор