PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPIX с HCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INPIX с HCPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and HCPIX (ProFunds UltraSector Health Care Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, INPIX returned 22.16%/yr vs 9.19%/yr for HCPIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.61%/yr for HCPIX.

Доходность

Сравнение доходности INPIX и HCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INPIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 22.16% против 9.19% соответственно.

INPIX

1 день
-3.36%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-8.90%
1 год
-2.68%
3 года*
20.92%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
22.16%

HCPIX

1 день
1.26%
1 месяц
0.46%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-5.75%
1 год
18.22%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INPIX и HCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		-7.47%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-5.45%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%

Correlation

The correlation between INPIX and HCPIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.54

Over the past year, the correlation between INPIX and HCPIX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Internet UltraSector Fund

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с FXAIXINPIX с VOOINPIX с Qqq
Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с BMPIXHCPIX с UDPIXHCPIX с SMPIXHCPIX с RMQHXHCPIX с ORIHCPIX с BIPIXHCPIX с BLPIX

Доходность на риск

INPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INPIXHCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.82

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.36

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.15

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

2.65

-2.73

INPIX vs. HCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HCPIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPIX и HCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INPIX и HCPIX

Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и HCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INPIXHCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.64%

-64.90%

-30.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-16.12%

-15.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.68%

-27.68%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.41%

-27.68%

-45.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-40.66%

-32.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-10.74%

-16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.18%

-20.98%

-25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

6.96%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности INPIX и HCPIX

ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что INPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INPIXHCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

7.80%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

15.79%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

22.57%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.22%

22.36%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.78%

25.05%

+24.73%

Сравнение комиссий INPIX и HCPIX

INPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии HCPIX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPIX и HCPIX

INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.18%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%0.00%0.00%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%

Часто задаваемые вопросы

INPIX and HCPIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INPIX has higher volatility (11.48%) compared to HCPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs HCPIX's -64.90%.

HCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INPIX и HCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор