PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOV с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INOV с ISWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INOV (Innovator International Developed Power Buffer ETF - November) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. INOV is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, INOV returned 14.69% vs 12.73% for ISWN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INOV charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности INOV и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INOV показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.87%.

INOV

1 день
0.42%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.84%
6 месяцев
7.54%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
0.57%
1 месяц
1.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.68%
1 год
12.73%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOV и ISWN

2026 (YTD)202520242023
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		5.84%20.64%5.90%7.73%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.87%23.23%-3.96%13.00%

Correlation

The correlation between INOV and ISWN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between INOV and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INOV и ISWN

Секторы
INOV
ISWN

Финансовые услуги

24.7%
1.6%

Промышленность

19.8%
19.8%

Здравоохранение

10.6%
10.6%

Технологии

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

INOV
24.7%
ISWN
1.6%

Промышленность

INOV
19.8%
ISWN
19.8%

Здравоохранение

INOV
10.6%
ISWN
10.6%

Технологии

INOV
10.3%
ISWN
10.3%

Потребительский циклический сектор

INOV
7.7%
ISWN
7.7%

Потребительский защитный сектор

INOV
6.7%
ISWN
6.7%

Сырьевые материалы

INOV
5.9%
ISWN
5.9%

Коммуникационные услуги

INOV
4.5%
ISWN
4.5%

Энергетика

INOV
4.0%
ISWN
4.0%

Коммунальные услуги

INOV
4.0%
ISWN
4.0%

Недвижимость

INOV
1.9%
ISWN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с INOV:
INOV с QBULINOV с POCTINOV с GMARINOV с PJULINOV с PHEQINOV с PJANINOV с LAPR
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

INOV vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOV c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOVISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.05

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.54

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.33

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

4.47

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOV vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOV на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOV и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOVISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.02

+1.82

Просадки

Сравнение просадок INOV и ISWN

Максимальная просадка INOV за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOV и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INOVISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-32.35%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-9.63%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-3.49%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-16.16%

+15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.86%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности INOV и ISWN

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) составляет 2.87%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что INOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INOVISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.64%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

10.11%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

12.19%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

11.67%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

11.57%

-3.01%

Сравнение комиссий INOV и ISWN

INOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOV и ISWN

INOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.80%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Часто задаваемые вопросы

INOV and ISWN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.64%) compared to INOV (2.87%). In terms of maximum drawdown, INOV dropped -8.01% vs ISWN's -32.35%.

On 1-year performance, INOV leads with 14.69% vs 12.73% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INOV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INOV has performed better with a 14.69% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for INOV.

ISWN has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for INOV.

They also come from different issuers: Innovator and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for INOV and 0.49% for ISWN.

INOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOV и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор