PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMU с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INMU с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

INMU и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности INMU и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INMU и GUMI

2026 (YTD)20252024
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		0.28%5.52%1.13%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, INMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

INMU

1 день
0.31%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.69%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с VWAHXINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с CGCP
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий INMU и GUMI

INMU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

INMU vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMU c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMUGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.82

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

4.39

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

6.88

-5.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

29.42

-23.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMU vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMU на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMU и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMUGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.82

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

3.32

-2.79

Корреляция

Корреляция между INMU и GUMI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMU и GUMI

Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024202320222021
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.39%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INMU и GUMI

Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

INMUGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-0.48%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-0.48%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.04%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.05%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.11%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности INMU и GUMI

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что INMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INMUGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.18%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.75%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

1.15%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

1.01%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

1.01%

+2.57%