PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMU с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INMU с CGCP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - INMU is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, INMU returned 4.89%/yr vs 5.07%/yr for CGCP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INMU charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.

Доходность

Сравнение доходности INMU и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INMU показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.33%.

INMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.17%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

CGCP

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.84%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INMU и CGCP

2026 (YTD)2025202420232022
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		1.73%5.52%2.77%6.50%-5.40%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.33%7.35%2.95%7.17%-9.78%

Correlation

The correlation between INMU and CGCP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.60

The correlation between INMU and CGCP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с VWAHXINMU с JMUB
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHG

Доходность на риск

INMU vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMU c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMUCGCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.58

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.36

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.29

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.27

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

7.46

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMU vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMU на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CGCP равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMU и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMUCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.58

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.26

+0.33

Просадки

Сравнение просадок INMU и CGCP

Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и CGCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INMUCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-15.06%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.59%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-5.37%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.16%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-4.93%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности INMU и CGCP

Текущая волатильность для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) составляет 0.81%, в то время как у Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что INMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INMUCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.33%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.73%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.70%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

6.36%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

6.36%

-2.82%

Сравнение комиссий INMU и CGCP

INMU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMU и CGCP

Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%0.00%
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.36%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%

Часто задаваемые вопросы

INMU and CGCP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGCP has higher volatility (1.33%) compared to INMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, INMU dropped -10.67% vs CGCP's -15.06%.

On 3-year performance, CGCP leads with 5.07% vs 4.89% for INMU. On fees, INMU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, INMU has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGCP has performed better with a 5.07% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INMU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.

CGCP has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.36% for INMU.

INMU is categorized as Municipal Bonds, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: BlackRock and Capital Group. Their fees differ too: 0.30% for INMU and 0.34% for CGCP.

INMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INMU и CGCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор