PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMU с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INMU с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - INMU is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, INMU returned 7.17% vs 47.09% for BLCR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. INMU charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности INMU и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INMU показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

INMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.17%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INMU и BLCR

2026 (YTD)202520242023
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		1.73%5.52%2.77%7.13%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between INMU and BLCR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с VWAHXINMU с JMUB
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

INMU vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMU c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMUBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.05

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.02

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.61

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

21.86

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMU vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMU на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMU и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMUBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.90

-1.30

Просадки

Сравнение просадок INMU и BLCR

Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INMUBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-21.29%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-10.26%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.37%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.19%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.16%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности INMU и BLCR

Текущая волатильность для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) составляет 0.81%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что INMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INMUBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

4.45%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

12.24%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

15.54%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

17.47%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

17.47%

-13.93%

Сравнение комиссий INMU и BLCR

INMU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMU и BLCR

Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.36%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%

Часто задаваемые вопросы

INMU and BLCR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to INMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, INMU dropped -10.67% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 7.17% for INMU. On fees, INMU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, INMU has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INMU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

INMU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.23% for BLCR.

INMU is categorized as Municipal Bonds, while BLCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for INMU and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INMU и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор