PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INIVX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INIVX с FKRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, INIVX returned 15.07%/yr vs 15.52%/yr for FKRCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INIVX charges 1.42%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности INIVX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INIVX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у FKRCX с доходностью 2.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INIVX имеют среднегодовую доходность 15.07%, а акции FKRCX немного впереди с 15.52%.

INIVX

1 день
-3.21%
1 месяц
-0.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
12.57%
1 год
72.32%
3 года*
46.85%
5 лет*
20.66%
10 лет*
15.07%

FKRCX

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.82%
6 месяцев
14.74%
1 год
76.92%
3 года*
51.86%
5 лет*
20.47%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INIVX и FKRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		4.26%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		2.82%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%

Correlation

The correlation between INIVX and FKRCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1971 г.

0.82

The correlation between INIVX and FKRCX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck International Investors Gold Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с NVDAINIVX с VTSAXINIVX с FSAGXINIVX с SICNXINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с GLD
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с FSAGXFKRCX с VOO

Доходность на риск

INIVX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INIVX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INIVXFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.87

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.23

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.53

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

7.05

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INIVX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INIVX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INIVX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INIVXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.07

Просадки

Сравнение просадок INIVX и FKRCX

Максимальная просадка INIVX за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INIVXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-78.85%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-31.15%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-31.15%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-48.79%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-49.54%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-23.58%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.76%

-33.74%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

11.17%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности INIVX и FKRCX

VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеют волатильность 14.39% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INIVXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

14.06%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.89%

35.36%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.79%

42.23%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

33.84%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

32.87%

+1.13%

Сравнение комиссий INIVX и FKRCX

INIVX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INIVX и FKRCX

Дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности FKRCX в 10.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.45%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.77%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, INIVX and FKRCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INIVX has higher volatility (14.39%) compared to FKRCX (14.06%). In terms of maximum drawdown, INIVX dropped -78.96% vs FKRCX's -78.85%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INIVX и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор