Сравнение INGIX с IRSQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IRSQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IRSQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | -1.67% | 20.71% | 15.32% | 20.47% | -18.75% | 18.82% | 17.28% | 25.25% | -9.37% | 20.99% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IRSQX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IRSQX по среднегодовой доходности: 13.62% против 10.65% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
IRSQX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IRSQX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IRSQX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INGIX vs. IRSQX — Ранг доходности на риск
INGIX
IRSQX
Сравнение INGIX c IRSQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IRSQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.93 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.34 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.50 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IRSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IRSQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IRSQX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности IRSQX в 16.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 16.21% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IRSQX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IRSQX в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IRSQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IRSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -33.06% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.52% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -26.14% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.06% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.81% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -4.54% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.78% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IRSQX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеют волатильность 5.36% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IRSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.19% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.17% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 16.89% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.23% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.09% | +2.14% |