Сравнение INGIX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -13.23% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и GQEIX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
INGIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
INGIX
GQEIX
Сравнение INGIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.45 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.69 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.97 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.45 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и GQEIX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и GQEIX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -28.48% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -8.30% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -20.44% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.26% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -5.69% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.40% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и GQEIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.76% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 7.32% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 12.44% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.88% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.88% | -0.65% |