PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGIX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INGIX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности INGIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INGIX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-7.12%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%5.40%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

INGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
12.51%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.30%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с IEOSXINGIX с LEXCX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий INGIX и FNSTX

INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

INGIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGIXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.69

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.20

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

3.31

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

11.29

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGIX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGIXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.69

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между INGIX и FNSTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGIX и FNSTX

Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.48%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INGIX и FNSTX

Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

INGIXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-35.82%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.43%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-21.97%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-5.82%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.25%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.47%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INGIX и FNSTX

Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INGIXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.85%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.50%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

16.11%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.94%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.80%

-0.59%