PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. INFR is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.65%/yr vs 12.77%/yr for RNWZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFR charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности INFR и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%0.93%

Correlation

The correlation between INFR and RNWZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.78

Over the past year, the correlation between INFR and RNWZ has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFR и RNWZ

Секторы
INFR
RNWZ

Коммунальные услуги

68.5%
41.0%

Промышленность

27.5%
5.3%

Недвижимость

4.1%
3.2%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
RNWZ
41.0%

Промышленность

INFR
27.5%
RNWZ
5.3%

Недвижимость

INFR
4.1%
RNWZ
3.2%

Сырьевые материалы

INFR

-

RNWZ
4.5%

Коммуникационные услуги

INFR

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

RNWZ

-

Энергетика

INFR

-

RNWZ
3.8%

Финансовые услуги

INFR

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

INFR

-

RNWZ

-

Технологии

INFR

-

RNWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

INFR vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFRRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.53

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.38

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

6.29

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

15.38

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFRRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.53

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок INFR и RNWZ

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-24.90%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.06%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

-24.74%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.62%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-7.18%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.47%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и RNWZ

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.92%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

11.86%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

15.06%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

16.98%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.98%

-2.73%

Сравнение комиссий INFR и RNWZ

INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и RNWZ

Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

INFR and RNWZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (4.92%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, RNWZ leads with 12.77% vs 5.65% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNWZ has performed better with a 12.77% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: ClearBridge and TrueShares. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор