Сравнение INFO с RAFE
INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. INFO is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past year, INFO returned 24.62% vs 28.72% for RAFE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFO charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности INFO и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFO показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.75%.
INFO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFO и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 12.12% | 19.75% | 2.05% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | -1.56% |
Correlation
The correlation between INFO and RAFE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between INFO and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFO vs. RAFE — Ранг доходности на риск
INFO
RAFE
Сравнение INFO c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFO | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.87 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 15.07 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFO и RAFE
Максимальная просадка INFO за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFO и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFO | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -35.74% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -7.46% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.02% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -6.12% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.91% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFO и RAFE
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что INFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFO | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.19% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 8.62% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 11.31% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.06% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 19.31% | -2.04% |
Сравнение комиссий INFO и RAFE
INFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFO и RAFE
Дивидендная доходность INFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.31% | 0.35% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
INFO and RAFE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFO has higher volatility (3.18%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, INFO dropped -19.60% vs RAFE's -35.74%.
On 1-year performance, RAFE leads with 28.72% vs 24.62% for INFO. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAFE has performed better with a 28.72% return vs 24.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for INFO.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.31% for INFO.
They also come from different issuers: Harbor and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for INFO and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFO и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор