PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFO с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFO с GDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Harbor. Both are actively managed. Over the past year, INFO returned 24.62% vs 23.79% for GDIV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INFO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.

Доходность

Сравнение доходности INFO и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFO показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у GDIV с доходностью 13.61%.

INFO

1 день
-0.68%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
11.15%
С начала года
12.12%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
0.47%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
9.84%
С начала года
13.61%
1 год
23.79%
3 года*
15.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFO и GDIV

2026 (YTD)20252024
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		12.12%19.75%2.05%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		13.61%10.81%-1.26%

Correlation

The correlation between INFO and GDIV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between INFO and GDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INFO и GDIV

Секторы
INFO
GDIV

Технологии

40.6%
19.0%

Финансовые услуги

11.2%
21.1%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.3%

Здравоохранение

7.9%
15.3%

Промышленность

7.6%
19.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

2.8%
5.8%

Коммунальные услуги

1.8%
3.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

INFO
40.6%
GDIV
19.0%

Финансовые услуги

INFO
11.2%
GDIV
21.1%

Коммуникационные услуги

INFO
10.1%
GDIV

-

Потребительский циклический сектор

INFO
9.7%
GDIV
7.3%

Здравоохранение

INFO
7.9%
GDIV
15.3%

Промышленность

INFO
7.6%
GDIV
19.2%

Потребительский защитный сектор

INFO
5.0%
GDIV
4.9%

Энергетика

INFO
2.8%
GDIV
5.8%

Коммунальные услуги

INFO
1.8%
GDIV
3.7%

Сырьевые материалы

INFO
1.7%
GDIV
1.4%

Недвижимость

INFO
1.7%
GDIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с INFO:
INFO с BUFHINFO с AFOSINFO с DDTLINFO с FNDXINFO с LSEQINFO с FTIFINFO с BUFX
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с VOOGDIV с COWZGDIV с BDGSGDIV с VGT

Доходность на риск

INFO vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFO
Ранг доходности на риск INFO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFO c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFOGDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.02

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.91

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.47

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

10.23

+1.65

INFO vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFO и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFO и GDIV

Максимальная просадка INFO за все время составила -19.60%, примерно равная максимальной просадке GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFO и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFOGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-18.93%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.67%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.10%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.33%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INFO и GDIV

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что INFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFOGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.92%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.32%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

11.84%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.18%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.18%

+2.09%

Сравнение комиссий INFO и GDIV

INFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFO и GDIV

Дивидендная доходность INFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GDIV в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.12%1.19%1.30%2.27%5.88%
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		0.31%0.35%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFO and GDIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFO has higher volatility (3.18%) compared to GDIV (1.92%). In terms of maximum drawdown, INFO dropped -19.60% vs GDIV's -18.93%.

On 1-year performance, INFO leads with 24.62% vs 23.79% for GDIV. On fees, INFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 1.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INFO has performed better with a 24.62% return vs 23.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

GDIV has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.31% for INFO.

Their fees differ too: 0.35% for INFO and 0.50% for GDIV.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFO и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор