PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFO с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFO с FEGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - INFO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past year, INFO returned 30.07% vs 28.67% for FEGE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFO charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности INFO и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 8.48%.

INFO

1 день
-0.62%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.01%
1 год
30.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.99%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.48%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFO и FEGE

2026 (YTD)20252024
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		11.55%19.75%-0.90%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.48%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between INFO and FEGE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.69

The correlation between INFO and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INFO и FEGE

Секторы
INFO
FEGE

Технологии

36.0%
14.1%

Финансовые услуги

11.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.5%

Промышленность

8.6%
10.2%

Здравоохранение

8.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
14.7%

Энергетика

4.1%
9.1%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%
8.8%

Недвижимость

1.7%
4.0%

Технологии

INFO
36.0%
FEGE
14.1%

Финансовые услуги

INFO
11.6%
FEGE
12.0%

Коммуникационные услуги

INFO
10.2%
FEGE
8.9%

Потребительский циклический сектор

INFO
9.8%
FEGE
6.5%

Промышленность

INFO
8.6%
FEGE
10.2%

Здравоохранение

INFO
8.1%
FEGE
11.8%

Потребительский защитный сектор

INFO
5.2%
FEGE
14.7%

Энергетика

INFO
4.1%
FEGE
9.1%

Коммунальные услуги

INFO
2.9%
FEGE

-

Сырьевые материалы

INFO
2.0%
FEGE
8.8%

Недвижимость

INFO
1.7%
FEGE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с INFO:
INFO с AFOSINFO с BUFHINFO с FNDXINFO с DDTLINFO с LSEQINFO с FTIFINFO с CNAV
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

INFO vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFO
Ранг доходности на риск INFO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFO c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFOFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.35

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.15

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.63

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

9.22

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFO vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFO и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFOFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.98

-0.78

Просадки

Сравнение просадок INFO и FEGE

Максимальная просадка INFO за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFO и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFOFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-11.13%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.96%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.99%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-1.71%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.12%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности INFO и FEGE

Текущая волатильность для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) составляет 3.03%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что INFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFOFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.43%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.11%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.28%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.63%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

14.63%

+2.81%

Сравнение комиссий INFO и FEGE

INFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFO и FEGE

Дивидендная доходность INFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FEGE в 1.18%

ПозицияTTM20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		0.31%0.35%0.16%

Часто задаваемые вопросы

INFO and FEGE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.43%) compared to INFO (3.03%). In terms of maximum drawdown, INFO dropped -19.60% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, INFO leads with 30.07% vs 28.67% for FEGE. On fees, INFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INFO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INFO has performed better with a 30.07% return vs 28.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

FEGE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.31% for INFO.

INFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while FEGE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Harbor and First Eagle. Their fees differ too: 0.35% for INFO and 0.50% for FEGE.

INFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFO и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор