PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с NZAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. INFL is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.31%/yr vs 9.97%/yr for NZAC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности INFL и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 9.25%.

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и NZAC

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-19.77%15.72%

Correlation

The correlation between INFL and NZAC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.64

Over the past year, the correlation between INFL and NZAC has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFL и NZAC

Секторы
INFL
NZAC

Энергетика

40.5%
1.2%

Финансовые услуги

21.1%
13.1%

Сырьевые материалы

20.0%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.0%

Промышленность

1.8%
7.3%

Здравоохранение

1.2%
7.8%

Недвижимость

1.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Технологии

-

34.3%

Энергетика

INFL
40.5%
NZAC
1.2%

Финансовые услуги

INFL
21.1%
NZAC
13.1%

Сырьевые материалы

INFL
20.0%
NZAC
1.9%

Коммунальные услуги

INFL
2.9%
NZAC
1.4%

Потребительский защитный сектор

INFL
2.4%
NZAC
1.0%

Промышленность

INFL
1.8%
NZAC
7.3%

Здравоохранение

INFL
1.2%
NZAC
7.8%

Недвижимость

INFL
1.1%
NZAC
5.2%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
NZAC
8.5%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

NZAC
8.2%

Технологии

INFL

-

NZAC
34.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX

Доходность на риск

INFL vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.89

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.68

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.42

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

10.52

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.62

+0.30

Просадки

Сравнение просадок INFL и NZAC

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-33.72%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.10%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-16.19%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-28.31%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-0.43%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.32%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.32%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и NZAC

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеют волатильность 3.71% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.65%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.35%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.94%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

16.81%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.14%

+0.50%

Сравнение комиссий INFL и NZAC

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и NZAC

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности NZAC в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

INFL and NZAC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.71%) compared to NZAC (3.65%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs NZAC's -33.72%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.31% vs 9.97% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.31% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.90% for INFL.

They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and State Street. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.12% for NZAC.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор