PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INEQ с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INEQ с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

INEQ и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INEQ - это активно управляемый фонд от Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности INEQ и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INEQ и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		6.14%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%31.94%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, INEQ показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

INEQ

1 день
1.13%
1 месяц
-2.53%
С начала года
6.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
34.08%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с JIVEINEQ с FNDFINEQ с IDVOINEQ с CRUXINEQ с CILINEQ с DWMFINEQ с DWX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий INEQ и BKIE

INEQ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

INEQ
Columbia International Equity Income ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

INEQ vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INEQBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.56

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.13

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.36

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

9.18

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INEQ vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INEQ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INEQ и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INEQBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.56

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между INEQ и BKIE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и BKIE

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		9.30%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INEQ и BKIE

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

INEQBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-28.19%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.41%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-28.19%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.58%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-5.04%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и BKIE

Текущая волатильность для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) составляет 6.51%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что INEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INEQBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.26%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.15%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

17.14%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.99%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.31%

+0.02%