PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDZX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDZX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

INDZX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1990 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности INDZX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDZX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund		-0.36%19.67%15.42%9.64%-5.26%23.70%13.01%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, INDZX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

INDZX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
4.00%
1 год
17.99%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.77%
10 лет*
11.82%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с INDZX:
INDZX с VTVINDZX с GSFTXINDZX с ACIIXINDZX с COSZXINDZX с FBLEXINDZX с RIDAXINDZX с SWLVX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий INDZX и TOWFX

INDZX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund

Доходность на риск

INDZX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDZX
Ранг доходности на риск INDZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDZX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDZX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDZXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.76

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.42

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.07

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

10.75

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDZX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDZX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDZX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDZXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.01

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.59

Корреляция

Корреляция между INDZX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDZX и TOWFX

Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund		7.34%7.40%9.31%5.79%9.05%6.47%8.08%5.65%12.21%6.39%2.66%13.70%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDZX и TOWFX

Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDZXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-96.18%

+37.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-9.39%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-96.18%

+77.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-94.95%

+87.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-21.04%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.81%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности INDZX и TOWFX

Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что INDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDZXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.60%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

6.60%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

11.95%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

1,084.26%

-1,069.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

971.53%

-953.79%