PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с XTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. INDL is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, INDL returned -0.65%/yr vs 14.68%/yr for XTJL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности INDL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.36%.

INDL

1 день
-2.82%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-24.88%
1 год
-29.05%
3 года*
-0.65%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-0.90%

XTJL

1 день
0.00%
1 месяц
1.16%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.38%
1 год
15.64%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-26.16%-3.21%7.56%26.06%-22.88%19.88%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between INDL and XTJL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.49

Сравнение распределения секторов INDL и XTJL

Секторы
INDL
XTJL

Финансовые услуги

28.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.1%

Промышленность

10.3%
8.1%

Энергетика

9.4%
3.5%

Сырьевые материалы

8.6%
1.8%

Технологии

8.2%
36.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.9%

Здравоохранение

6.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.9%

Коммунальные услуги

4.5%
2.3%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

INDL
28.3%
XTJL
11.9%

Потребительский циклический сектор

INDL
12.4%
XTJL
10.1%

Промышленность

INDL
10.3%
XTJL
8.1%

Энергетика

INDL
9.4%
XTJL
3.5%

Сырьевые материалы

INDL
8.6%
XTJL
1.8%

Технологии

INDL
8.2%
XTJL
36.2%

Потребительский защитный сектор

INDL
6.3%
XTJL
4.9%

Здравоохранение

INDL
6.1%
XTJL
8.4%

Коммуникационные услуги

INDL
4.6%
XTJL
10.9%

Коммунальные услуги

INDL
4.5%
XTJL
2.3%

Недвижимость

INDL
1.4%
XTJL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с TTDU

Доходность на риск

INDL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDLXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.12

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
3.14

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.07

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

17.37

-19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.12

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.65

-0.77

Просадки

Сравнение просадок INDL и XTJL

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-23.24%

-72.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-5.12%

-32.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-16.70%

-30.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.21%

0.00%

-79.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-4.04%

-62.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

0.90%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и XTJL

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

0.33%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

5.72%

+19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

7.43%

+22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

15.22%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.73%

15.22%

+37.51%

Сравнение комиссий INDL и XTJL

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и XTJL

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.71%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and XTJL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (10.30%) compared to XTJL (0.33%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.68% vs -0.65% for INDL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.68% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор