PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDL с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDL с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. INDL is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, INDL returned 0.97%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности INDL и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

INDL

1 день
-3.73%
1 месяц
1.96%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-22.49%
1 год
-24.89%
3 года*
0.97%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
1.06%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-21.27%-3.21%7.56%26.06%-1.88%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between INDL and PIT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.05

The correlation between INDL and PIT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

INDL vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 22
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDLPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.85

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.40

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.62

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

10.88

-12.21

INDL vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и PIT

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDLPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-15.19%

-80.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-15.19%

-22.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-15.19%

-32.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.84%

-15.19%

-62.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.38%

-4.08%

-62.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.84%

3.66%

+15.18%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и PIT

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDLPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

4.72%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

19.40%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

21.66%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

17.50%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.52%

17.50%

+35.02%

Сравнение комиссий INDL и PIT

INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDL и PIT

Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PIT в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.60%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDL and PIT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (9.26%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 0.97% for INDL. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.60% for INDL.

INDL is categorized as Leveraged Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор