Сравнение INDL с MUU
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - INDL tracks the Indus India Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, INDL returned -28.56% vs 2599.25% for MUU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INDL charges 1.33%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности INDL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
INDL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- -20.07%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -28.56%
- 3 года*
- -2.52%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- -1.24%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -22.75% | -3.21% | -16.07% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between INDL and MUU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. MUU — Ранг доходности на риск
INDL
MUU
Сравнение INDL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.63 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 47.69 | -48.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 152.81 | -154.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и MUU
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -75.07% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -55.25% | +19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.25% | -55.25% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.42% | -23.62% | -42.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 17.31% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) составляет 7.58%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что INDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 62.52% | -54.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.21% | 125.23% | -99.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 152.52% | -122.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 142.32% | -111.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.37% | 142.32% | -89.95% |
Сравнение комиссий INDL и MUU
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и MUU
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.45% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and MUU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to INDL (7.58%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -28.56% for INDL. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -28.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
INDL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.24% for MUU.
INDL tracks Indus India Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.33% for INDL and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор