PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDIAMART.NS с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDIAMART.NS с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDIAMART.NS (Indiamart Intermesh Limited) is a stock, while SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 5 years, INDIAMART.NS returned -9.86%/yr vs 11.69%/yr for SPHD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDIAMART.NS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Indiamart Intermesh Limited (INDIAMART.NS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INDIAMART.NS торгуется в INR, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDIAMART.NS показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 12.87%.

INDIAMART.NS

1 день
1.07%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-14.01%
1 год
-16.49%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-9.86%
10 лет*
—

SPHD

1 день
0.22%
1 месяц
1.21%
С начала года
12.87%
6 месяцев
13.66%
1 год
23.71%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDIAMART.NS и SPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDIAMART.NS
Indiamart Intermesh Limited		-10.73%1.37%-16.64%26.31%-33.21%1.22%212.32%58.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		12.87%8.35%21.65%2.02%11.39%27.47%-7.71%8.96%

Correlation

The correlation between INDIAMART.NS and SPHD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indiamart Intermesh Limited

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

INDIAMART.NS vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDIAMART.NS
Ранг доходности на риск INDIAMART.NS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDIAMART.NS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDIAMART.NS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDIAMART.NS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDIAMART.NS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDIAMART.NS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDIAMART.NS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indiamart Intermesh Limited (INDIAMART.NS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDIAMART.NSSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.06

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
3.18

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.56

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

11.56

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDIAMART.NS vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDIAMART.NS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDIAMART.NS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDIAMART.NSSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.06

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.85

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.91

-0.46

Просадки

Сравнение просадок INDIAMART.NS и SPHD

Максимальная просадка INDIAMART.NS за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки SPHD в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDIAMART.NS и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDIAMART.NSSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.55%

-36.06%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.76%

-5.22%

-23.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.12%

-13.15%

-26.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.08%

-14.91%

-46.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.39%

-1.27%

-57.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.39%

-3.83%

-32.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.79%

2.06%

+14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности INDIAMART.NS и SPHD

Indiamart Intermesh Limited (INDIAMART.NS) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что INDIAMART.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDIAMART.NSSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.84%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

7.87%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

11.55%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.00%

13.77%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.66%

16.90%

+24.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDIAMART.NS и SPHD

Дивидендная доходность INDIAMART.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SPHD в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDIAMART.NS
Indiamart Intermesh Limited		2.51%2.24%0.89%0.37%0.05%0.23%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.52%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

INDIAMART.NS and SPHD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDIAMART.NS и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор