PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDIAMART.NS с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDIAMART.NS с SPHD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INDIAMART.NS (Indiamart Intermesh Limited) is a stock, while SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 5 years, INDIAMART.NS returned -10.07%/yr vs 13.93%/yr for SPHD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDIAMART.NS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Indiamart Intermesh Limited (INDIAMART.NS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INDIAMART.NS торгуется в INR, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDIAMART.NS показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 20.63%.

INDIAMART.NS

1 день
1.19%
1 месяц
-7.49%
6 месяцев
-7.15%
С начала года
-10.56%
1 год
-23.52%
3 года*
-13.40%
5 лет*
-10.07%
10 лет*
—
Всё время*
19.66%

SPHD

1 день
0.00%
1 месяц
8.13%
6 месяцев
16.18%
С начала года
20.63%
1 год
27.58%
3 года*
18.30%
5 лет*
13.93%
10 лет*
11.08%
Всё время*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDIAMART.NS и SPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDIAMART.NS
Indiamart Intermesh Limited		-10.56%0.95%-16.73%26.88%-33.24%1.51%212.90%75.08%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		20.63%8.35%21.65%2.02%11.39%27.47%-7.71%8.96%

Correlation

The correlation between INDIAMART.NS and SPHD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indiamart Intermesh Limited

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

INDIAMART.NS vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDIAMART.NS
Ранг доходности на риск INDIAMART.NS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDIAMART.NS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDIAMART.NS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDIAMART.NS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDIAMART.NS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDIAMART.NS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDIAMART.NS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indiamart Intermesh Limited (INDIAMART.NS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDIAMART.NSSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.25

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.42

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.31

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

13.16

-14.63

INDIAMART.NS vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDIAMART.NS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDIAMART.NS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDIAMART.NS и SPHD

Максимальная просадка INDIAMART.NS за все время составила -61.91%, что больше максимальной просадки SPHD в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDIAMART.NS и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDIAMART.NSSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.91%

-36.06%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-5.22%

-22.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-13.15%

-27.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-14.91%

-45.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.65%

-0.98%

-56.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-3.80%

-32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

2.10%

+17.07%

Волатильность

Сравнение волатильности INDIAMART.NS и SPHD

Indiamart Intermesh Limited (INDIAMART.NS) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что INDIAMART.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDIAMART.NSSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.40%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

8.72%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

12.33%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

13.84%

+19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.51%

16.93%

+23.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDIAMART.NS и SPHD

Дивидендная доходность INDIAMART.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDIAMART.NS
Indiamart Intermesh Limited		3.10%2.25%0.89%0.73%0.09%0.46%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

INDIAMART.NS and SPHD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDIAMART.NS и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор