Сравнение INDHOTEL.NS с MSFT
INDHOTEL.NS (The Indian Hotels Company Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. INDHOTEL.NS operates in Lodging (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, INDHOTEL.NS returned 19.84%/yr vs 29.08%/yr for MSFT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDHOTEL.NS и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INDHOTEL.NS торгуется в INR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INDHOTEL.NS показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -8.54%. За последние 10 лет акции INDHOTEL.NS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.84% против 29.08% соответственно.
INDHOTEL.NS
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 38.27%
- 10 лет*
- 19.84%
MSFT
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -8.52%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 29.08%
Сравнение доходности по годам INDHOTEL.NS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDHOTEL.NS The Indian Hotels Company Limited | -10.46% | -15.56% | 100.80% | 37.93% | 76.61% | 55.66% | -16.64% | -1.50% | 25.77% | 28.09% |
MSFT Microsoft Corporation | -8.54% | 21.12% | 16.35% | 59.28% | -20.29% | 55.51% | 46.12% | 61.55% | 31.73% | 31.99% |
Correlation
The correlation between INDHOTEL.NS and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.02 |
The correlation between INDHOTEL.NS and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDHOTEL.NS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
INDHOTEL.NS
MSFT
Сравнение INDHOTEL.NS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Indian Hotels Company Limited (INDHOTEL.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDHOTEL.NS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.02 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.05 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDHOTEL.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.68 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок INDHOTEL.NS и MSFT
Максимальная просадка INDHOTEL.NS за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDHOTEL.NS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDHOTEL.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -44.51% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -29.06% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.63% | -29.06% | -6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -31.23% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.17% | -31.23% | -29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -16.81% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -8.44% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 13.57% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDHOTEL.NS и MSFT
Текущая волатильность для The Indian Hotels Company Limited (INDHOTEL.NS) составляет 7.22%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что INDHOTEL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDHOTEL.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 9.95% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 22.15% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 25.04% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 26.01% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 26.25% | +9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDHOTEL.NS и MSFT
Дивидендная доходность INDHOTEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MSFT в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDHOTEL.NS The Indian Hotels Company Limited | 0.34% | 0.30% | 0.20% | 0.23% | 0.13% | 0.21% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.28% | 0.30% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDHOTEL.NS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Indian Hotels Company Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INDHOTEL.NS and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INDHOTEL.NS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор