PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDEX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности INDEX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDEX и FGJEX

2026 (YTD)2025
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%24.90%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с TAGRXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий INDEX и FGJEX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

INDEX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.34

-1.79

Корреляция

Корреляция между INDEX и FGJEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и FGJEX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и FGJEX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-8.32%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.93%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.07%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

11.08%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.08%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

11.08%

+7.57%