Сравнение INDE с RBIL
INDE (Matthews India Active ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. INDE is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.24% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности INDE и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
INDE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDE и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -4.05% | 15.13% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between INDE and RBIL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. RBIL — Ранг доходности на риск
INDE
RBIL
Сравнение INDE c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.13 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 7.82 | -7.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 42.95 | -42.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и RBIL
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -0.52% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -0.52% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -0.50% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -0.07% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 0.10% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и RBIL
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 0.36% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 0.85% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 0.95% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 1.07% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 1.07% | +15.55% |
Сравнение комиссий INDE и RBIL
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и RBIL
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 1.83% | 1.75% | 0.56% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and RBIL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDE has higher volatility (5.98%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -0.24% for INDE. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.83% for INDE.
INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Matthews and F/m. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор