PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с VPADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, INDAX returned 6.78%/yr vs 10.88%/yr for VPADX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. INDAX charges 1.33%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 30.85%. За последние 10 лет акции INDAX уступали акциям VPADX по среднегодовой доходности: 6.78% против 10.88% соответственно.

INDAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-15.07%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.65%
10 лет*
6.78%

VPADX

1 день
0.36%
1 месяц
8.56%
С начала года
30.85%
6 месяцев
33.20%
1 год
53.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
10.44%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-15.15%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.85%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Correlation

The correlation between INDAX and VPADX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г.

0.46

The correlation between INDAX and VPADX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDAX и VPADX

Секторы
INDAX
VPADX

Финансовые услуги

32.9%
19.3%

Потребительский циклический сектор

14.8%
9.6%

Промышленность

10.4%
20.5%

Технологии

8.7%
22.6%

Энергетика

7.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.8%

Здравоохранение

5.8%
5.0%

Сырьевые материалы

5.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.5%

Недвижимость

1.3%
4.3%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

INDAX
32.9%
VPADX
19.3%

Потребительский циклический сектор

INDAX
14.8%
VPADX
9.6%

Промышленность

INDAX
10.4%
VPADX
20.5%

Технологии

INDAX
8.7%
VPADX
22.6%

Энергетика

INDAX
7.2%
VPADX
1.6%

Коммуникационные услуги

INDAX
7.2%
VPADX
4.8%

Здравоохранение

INDAX
5.8%
VPADX
5.0%

Сырьевые материалы

INDAX
5.5%
VPADX
7.3%

Потребительский защитный сектор

INDAX
4.3%
VPADX
3.5%

Недвижимость

INDAX
1.3%
VPADX
4.3%

Коммунальные услуги

INDAX

-

VPADX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с SPYINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с VOO
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY

Доходность на риск

INDAX vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXVPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.98

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.80

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.53

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.10

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

15.89

-17.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VPADX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.98

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок INDAX и VPADX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и VPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-55.28%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-13.41%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-16.37%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-31.17%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-33.67%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

0.00%

-21.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-11.75%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

3.45%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и VPADX

Текущая волатильность для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что INDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.40%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

15.09%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

18.44%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.43%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.24%

+0.60%

Сравнение комиссий INDAX и VPADX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VPADX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и VPADX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VPADX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.63%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.70%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and VPADX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPADX has higher volatility (6.40%) compared to INDAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs VPADX's -55.28%.

VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и VPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор