Сравнение INDAX с MINDX
INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and MINDX (Matthews India Fund) are both India Equities funds. Over the past 10 years, INDAX returned 6.76%/yr vs 5.71%/yr for MINDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. INDAX charges 1.33%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.
Доходность
Сравнение доходности INDAX и MINDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDAX показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у MINDX с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции INDAX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.71% соответственно.
INDAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -9.28%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 6.76%
MINDX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- -8.14%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам INDAX и MINDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -10.87% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
MINDX Matthews India Fund | -8.14% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
Correlation
The correlation between INDAX and MINDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between INDAX and MINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDAX vs. MINDX — Ранг доходности на риск
INDAX
MINDX
Сравнение INDAX c MINDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDAX | MINDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.36 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.82 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDAX и MINDX
Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и MINDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDAX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -72.18% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.07% | -21.96% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -26.51% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -26.51% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -48.46% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -16.11% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -14.96% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 9.53% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDAX и MINDX
ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Matthews India Fund (MINDX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDAX | MINDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.29% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 13.67% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.08% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.04% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.48% | -0.60% |
Сравнение комиссий INDAX и MINDX
INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MINDX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDAX и MINDX
Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности MINDX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.31% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
MINDX Matthews India Fund | 7.36% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
INDAX and MINDX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDAX has higher volatility (4.82%) compared to MINDX (4.29%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs MINDX's -72.18%.
MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDAX и MINDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор