PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с MINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с MINDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and MINDX (Matthews India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, INDAX returned 7.45%/yr vs 6.22%/yr for MINDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. INDAX charges 1.33%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у MINDX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции INDAX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 7.45% против 6.22% соответственно.

INDAX

1 день
0.92%
1 месяц
2.53%
С начала года
-10.81%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-12.70%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.59%
10 лет*
7.45%

MINDX

1 день
0.69%
1 месяц
3.73%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.80%
1 год
-7.55%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.71%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и MINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-10.81%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
MINDX
Matthews India Fund		-8.72%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%

Correlation

The correlation between INDAX and MINDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.91

The correlation between INDAX and MINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

Matthews India Fund

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO
Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с VOO

Доходность на риск

INDAX vs. MINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAXMINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.44

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-0.55

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.32

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.76

-0.51

INDAX vs. MINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа MINDX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDAX и MINDX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и MINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXMINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-72.18%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-21.96%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-26.51%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-26.51%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-48.46%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.06%

-16.64%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-14.96%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

9.20%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и MINDX

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Matthews India Fund (MINDX) имеют волатильность 4.60% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXMINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.80%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

13.53%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.98%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.98%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.47%

-0.62%

Сравнение комиссий INDAX и MINDX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MINDX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и MINDX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности MINDX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.30%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
MINDX
Matthews India Fund		7.41%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and MINDX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINDX has higher volatility (4.80%) compared to INDAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs MINDX's -72.18%.

MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и MINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор