PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. INDA is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, INDA returned 5.09%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности INDA и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

INDA

1 день
-1.70%
1 месяц
1.41%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.91%
1 год
-9.65%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.42%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.21%2.68%8.63%17.16%-0.93%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between INDA and PIT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.05

The correlation between INDA and PIT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

INDA vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 33
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.85

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.40

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.62

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

10.88

-12.05

INDA vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и PIT

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-15.19%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-15.19%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-15.19%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.51%

-15.19%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-4.08%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

3.66%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и PIT

iShares MSCI India ETF (INDA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) имеют волатильность 4.56% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.72%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

19.40%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

21.66%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.50%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

17.50%

+3.58%

Сравнение комиссий INDA и PIT

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и PIT

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDA and PIT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (4.72%) compared to INDA (4.56%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 5.09% for INDA. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор