PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с NDIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDA is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, INDA returned -10.94% vs -11.02% for NDIA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. INDA charges 0.69%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности INDA и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -11.16%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -11.91%.

INDA

1 день
1.39%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-10.68%
1 год
-10.94%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.60%
10 лет*
6.72%

NDIA

1 день
0.99%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-11.20%
1 год
-11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и NDIA

2026 (YTD)202520242023
INDA
iShares MSCI India ETF		-11.16%2.68%8.63%12.65%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.91%5.04%5.75%12.71%

Correlation

The correlation between INDA and NDIA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.93

The correlation between INDA and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и NDIA

Секторы
INDA
NDIA

Финансовые услуги

28.4%
32.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.0%

Промышленность

10.3%
10.3%

Энергетика

9.5%
9.9%

Технологии

8.3%
7.1%

Сырьевые материалы

8.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.3%

Здравоохранение

6.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.6%

Коммунальные услуги

4.6%
3.6%

Недвижимость

1.4%
3.0%

Финансовые услуги

INDA
28.4%
NDIA
32.7%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
NDIA
11.0%

Промышленность

INDA
10.3%
NDIA
10.3%

Энергетика

INDA
9.5%
NDIA
9.9%

Технологии

INDA
8.3%
NDIA
7.1%

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
NDIA
7.0%

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
NDIA
6.3%

Здравоохранение

INDA
6.2%
NDIA
3.4%

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
NDIA
5.6%

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
NDIA
3.6%

Недвижимость

INDA
1.4%
NDIA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с VOO

Доходность на риск

INDA vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDANDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.70

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.94

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.61

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.53

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIA равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDANDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.23

+0.01

Просадки

Сравнение просадок INDA и NDIA

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDANDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-22.05%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-18.03%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-18.31%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-7.07%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

7.22%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и NDIA

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.34%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDANDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.23%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.59%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

15.78%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.63%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

15.63%

+5.49%

Сравнение комиссий INDA и NDIA

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и NDIA

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.25%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, INDA and NDIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (6.23%) compared to INDA (5.34%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, INDA leads with -10.94% vs -11.02% for NDIA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDA has performed better with a -10.94% return vs -11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for INDA.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.76% for NDIA.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор