PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с NDIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. INDA is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, INDA returned -11.91% vs -10.43% for NDIA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. INDA charges 0.69%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности INDA и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDA показывает доходность -9.92%, а NDIA немного выше – -9.45%.

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и NDIA

2026 (YTD)202520242023
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%12.99%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%

Correlation

The correlation between INDA and NDIA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.93

The correlation between INDA and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и NDIA

Секторы
INDA
NDIA

Финансовые услуги

28.9%
31.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.0%

Промышленность

10.6%
10.7%

Энергетика

9.1%
9.5%

Сырьевые материалы

8.6%
8.6%

Технологии

8.0%
7.1%

Здравоохранение

6.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.5%

Коммунальные услуги

4.4%
3.6%

Недвижимость

1.3%
2.5%

Финансовые услуги

INDA
28.9%
NDIA
31.4%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
NDIA
11.0%

Промышленность

INDA
10.6%
NDIA
10.7%

Энергетика

INDA
9.1%
NDIA
9.5%

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
NDIA
8.6%

Технологии

INDA
8.0%
NDIA
7.1%

Здравоохранение

INDA
6.1%
NDIA
4.4%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
NDIA
5.9%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
NDIA
5.5%

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
NDIA
3.6%

Недвижимость

INDA
1.3%
NDIA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOONDIA с IITU.L

Доходность на риск

INDA vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDANDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.65

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.86

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.90

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.61

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.43

-0.07

INDA vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIA равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и NDIA

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDANDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-22.05%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-17.09%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-16.03%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.42%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

7.37%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и NDIA

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDANDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.28%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.00%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.11%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.59%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

15.59%

+5.46%

Сравнение комиссий INDA и NDIA

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и NDIA

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, INDA and NDIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to INDA (3.77%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, NDIA leads with -10.43% vs -11.91% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -10.43% return vs -11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for INDA.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.76% for NDIA.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор