PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с INDH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both India Equities funds - INDA tracks the MSCI India Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, INDA returned -11.91% vs -5.34% for INDH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INDA charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности INDA и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -7.40%.

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

INDH

1 день
0.04%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-7.40%
1 год
-5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и INDH

2026 (YTD)20252024
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%1.92%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.40%6.76%5.03%

Correlation

The correlation between INDA and INDH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.85

The correlation between INDA and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и INDH

Секторы
INDA
INDH

Финансовые услуги

28.9%
23.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
13.1%

Промышленность

10.6%
7.9%

Энергетика

9.1%
12.6%

Сырьевые материалы

8.6%
9.1%

Технологии

8.0%
10.1%

Здравоохранение

6.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
4.8%

Коммунальные услуги

4.4%
5.7%

Недвижимость

1.3%
0.4%

Финансовые услуги

INDA
28.9%
INDH
23.1%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.0%
INDH
13.1%

Промышленность

INDA
10.6%
INDH
7.9%

Энергетика

INDA
9.1%
INDH
12.6%

Сырьевые материалы

INDA
8.6%
INDH
9.1%

Технологии

INDA
8.0%
INDH
10.1%

Здравоохранение

INDA
6.1%
INDH
5.8%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.8%
INDH
7.3%

Коммуникационные услуги

INDA
5.1%
INDH
4.8%

Коммунальные услуги

INDA
4.4%
INDH
5.7%

Недвижимость

INDA
1.3%
INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWYINDH с ADIVINDH с EWSINDH с IEMG

Доходность на риск

INDA vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.40

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.48

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.94

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.41

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.99

-0.50

INDA vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа INDH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и INDH

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-15.05%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-12.94%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-9.46%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-5.88%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

5.41%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и INDH

iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.14%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.87%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

13.30%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.29%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

14.29%

+6.76%

Сравнение комиссий INDA и INDH

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и INDH

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.67%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDA and INDH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (3.77%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -5.34% vs -11.91% for INDA. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -5.34% return vs -11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for INDA.

INDA tracks MSCI India Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор