PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - INDA tracks the MSCI India Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, INDA returned -12.23% vs -4.33% for INDH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INDA charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности INDA и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -8.93%.

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и INDH

2026 (YTD)20252024
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%2.81%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between INDA and INDH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.85

The correlation between INDA and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и INDH

Секторы
INDA
INDH

Финансовые услуги

28.4%
23.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.9%

Промышленность

10.3%
7.4%

Энергетика

9.5%
13.0%

Технологии

8.3%
10.0%

Сырьевые материалы

8.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.6%

Здравоохранение

6.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.8%

Коммунальные услуги

4.6%
5.8%

Недвижимость

1.4%
0.4%

Финансовые услуги

INDA
28.4%
INDH
23.5%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
INDH
12.9%

Промышленность

INDA
10.3%
INDH
7.4%

Энергетика

INDA
9.5%
INDH
13.0%

Технологии

INDA
8.3%
INDH
10.0%

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
INDH
9.1%

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
INDH
7.6%

Здравоохранение

INDA
6.2%
INDH
5.6%

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
INDH
4.8%

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
INDH
5.8%

Недвижимость

INDA
1.4%
INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWYINDH с IEMG

Доходность на риск

INDA vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.34

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-0.39

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.95

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.34

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-0.93

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа INDH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.34

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.07

+0.16

Просадки

Сравнение просадок INDA и INDH

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-15.05%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-12.94%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-10.96%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-5.67%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

4.68%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и INDH

iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.02%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.50%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

12.93%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

14.43%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

14.43%

+6.69%

Сравнение комиссий INDA и INDH

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и INDH

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDA and INDH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (5.26%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.33% vs -12.23% for INDA. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.33% return vs -12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for INDA.

INDA tracks MSCI India Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор