PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA.DE с SPYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA.DE с SPYZ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) and SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds - INDA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks while SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDA.DE returned 29.24%/yr vs 21.20%/yr for SPYZ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. INDA.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for SPYZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности INDA.DE и SPYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA.DE показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у SPYZ.DE с доходностью 10.43%.

INDA.DE

1 день
0.86%
1 месяц
7.15%
С начала года
15.55%
6 месяцев
16.26%
1 год
53.20%
3 года*
44.13%
5 лет*
29.24%
10 лет*
—

SPYZ.DE

1 день
0.75%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.12%
1 год
33.68%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.20%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA.DE и SPYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		15.55%76.60%32.78%22.02%1.30%37.73%-74.69%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		10.43%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.18%25.63%

Correlation

The correlation between INDA.DE and SPYZ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between INDA.DE and SPYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с INDA.DE:
INDA.DE с RIO.LINDA.DE с ZPDF.DEINDA.DE с SC0U.DEINDA.DE с EXSH.DEINDA.DE с SC02.DEINDA.DE с WF1E.DEINDA.DE с WELY.DE
Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с IAU

Доходность на риск

INDA.DE vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA.DE
Ранг доходности на риск INDA.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA.DE c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDA.DESPYZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.89

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.64

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.73

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

9.41

+2.09

INDA.DE vs. SPYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYZ.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA.DE и SPYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA.DE и SPYZ.DE

Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки SPYZ.DE в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и SPYZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDA.DESPYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-45.16%

-36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-12.28%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-16.91%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-23.17%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.75%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.08%

-11.01%

-39.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.57%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA.DE и SPYZ.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDA.DESPYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.06%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

14.75%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

17.73%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

18.80%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

20.72%

+20.82%

Сравнение комиссий INDA.DE и SPYZ.DE

INDA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYZ.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA.DE и SPYZ.DE

Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как SPYZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
INDA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist		4.69%5.42%5.93%1.58%5.04%3.76%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, INDA.DE and SPYZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for INDA.DE.

INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for INDA.DE and 0.18% for SPYZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA.DE и SPYZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор