Сравнение INCY с MDA.TO
INCY (Incyte Corporation) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, INCY returned 5.62%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INCY и MDA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INCY торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
MDA.TO
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 91.70%
- 6 месяцев
- 102.89%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 80.24%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCY и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -11.76% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 91.70% | -5.47% | 136.33% | 84.39% | -36.65% | -33.73% |
Correlation
The correlation between INCY and MDA.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between INCY and MDA.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INCY:
$22.45B
MDA.TO:
CA$6.92B
INCY:
$7.06
MDA.TO:
CA$0.81
INCY:
15.38
MDA.TO:
64.10
INCY:
0.02
MDA.TO:
0.26
INCY:
4.11
MDA.TO:
3.86
INCY:
3.99
MDA.TO:
3.75
INCY:
$5.36B
MDA.TO:
CA$1.75B
INCY:
$3.76B
MDA.TO:
CA$366.40M
INCY:
$1.80B
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCY vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
INCY
MDA.TO
Сравнение INCY c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCY | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.34 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 2.89 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCY и MDA.TO
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCY | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -70.91% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -54.42% | +36.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -54.42% | +20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -68.48% | +27.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -23.10% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -32.40% | -27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 25.24% | -17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и MDA.TO
Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.64%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCY | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 21.82% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 45.86% | -23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.10% | 65.22% | -32.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 49.78% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 49.81% | -15.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и MDA.TO
Ни INCY, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INCY и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INCY и MDA.TO
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
INCY and MDA.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INCY и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор