PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INCR с TEVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INCR с TEVA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о INC Research Holdings Inc (INCR) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCR или TEVA.

Корреляция

Корреляция между INCR и TEVA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INCR и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в INC Research Holdings Inc (INCR) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCR:

-0.77

TEVA:

0.12

Коэф-т Сортино

INCR:

-1.09

TEVA:

1.09

Коэф-т Омега

INCR:

0.88

TEVA:

1.14

Коэф-т Кальмара

INCR:

-0.54

TEVA:

0.26

Коэф-т Мартина

INCR:

-1.08

TEVA:

1.24

Индекс Язвы

INCR:

47.03%

TEVA:

17.21%

Дневная вол-ть

INCR:

67.36%

TEVA:

47.40%

Макс. просадка

INCR:

-94.32%

TEVA:

-90.80%

Текущая просадка

INCR:

-91.07%

TEVA:

-74.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCR:

$86.68M

TEVA:

$19.42B

EPS

INCR:

-$0.41

TEVA:

-$1.15

Коэффициент P/S

INCR:

0.36

TEVA:

1.25

Коэффициент P/B

INCR:

0.78

TEVA:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

INCR:

$62.87M

TEVA:

$16.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCR:

$20.83M

TEVA:

$8.17B

EBITDA (12 мес.)

INCR:

$7.20M

TEVA:

$725.00M

Доходность по периодам

INCR

С начала года

0.00%

1 месяц

30.33%

6 месяцев

3.45%

1 год

-50.16%

5 лет

-20.99%

10 лет

N/A

TEVA

С начала года

-23.19%

1 месяц

32.06%

6 месяцев

-1.05%

1 год

4.18%

5 лет

8.16%

10 лет

-11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCR и TEVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INCR
Ранг риск-скорректированной доходности INCR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг риск-скорректированной доходности TEVA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEVA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCR c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INC Research Holdings Inc (INCR) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INCR на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа TEVA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCR и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCR и TEVA

Ни INCR, ни TEVA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCR
INC Research Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.07%2.38%

Просадки

Сравнение просадок INCR и TEVA

Максимальная просадка INCR за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке TEVA в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCR и TEVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INCR и TEVA

Текущая волатильность для INC Research Holdings Inc (INCR) составляет 14.58%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что INCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCR и TEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INC Research Holdings Inc и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
62.87M
3.89B
(INCR) Общая выручка
(TEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию