PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCR с TEVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INCR с TEVA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

INCR (INC Research Holdings Inc) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, INCR returned -20.10%/yr vs 67.85%/yr for TEVA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INCR и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в INC Research Holdings Inc (INCR) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCR показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью 9.55%.

INCR

1 день
-2.86%
1 месяц
16.44%
С начала года
12.09%
6 месяцев
-25.00%
1 год
-30.61%
3 года*
-20.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEVA

1 день
-0.70%
1 месяц
-5.92%
С начала года
9.55%
6 месяцев
20.13%
1 год
98.20%
3 года*
67.85%
5 лет*
26.87%
10 лет*
-4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCR и TEVA

2026 (YTD)20252024202320222021
INCR
INC Research Holdings Inc		12.09%-42.77%23.27%-60.92%-49.07%-4.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		9.55%41.61%111.11%14.47%13.86%-14.61%

Correlation

The correlation between INCR and TEVA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.18

The correlation between INCR and TEVA shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

INCR:

-$1.25

TEVA:

$1.34

Коэффициент P/S

INCR:

0.24

TEVA:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

INCR:

$243.12M

TEVA:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCR:

$40.61M

TEVA:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

INCR:

-$79.49M

TEVA:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INC Research Holdings Inc

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с IHETEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLVTEVA с TSEM

Доходность на риск

INCR vs. TEVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCR
Ранг доходности на риск INCR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCR c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INC Research Holdings Inc (INCR) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCRTEVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.54

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.73

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.48

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

4.53

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

12.35

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCR vs. TEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа TEVA равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCR и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCRTEVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.54

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.32

-0.82

Просадки

Сравнение просадок INCR и TEVA

Максимальная просадка INCR за все время составила -91.57%, примерно равная максимальной просадке TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCR и TEVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCRTEVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.57%

-90.89%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.80%

-21.79%

-36.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.83%

-43.70%

-36.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.22%

-49.46%

-38.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.40%

-32.00%

-33.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.76%

7.98%

+26.78%

Волатильность

Сравнение волатильности INCR и TEVA

INC Research Holdings Inc (INCR) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что INCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCRTEVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.98%

8.85%

+15.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

23.43%

+21.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.39%

38.92%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.77%

42.94%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.77%

47.32%

+17.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCR и TEVA

Ни INCR, ни TEVA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCR
INC Research Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCR и TEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INC Research Holdings Inc и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
65.01M
3.98B
(INCR) Общая выручка
(TEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INCR and TEVA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCR has higher volatility (23.98%) compared to TEVA (8.85%). In terms of maximum drawdown, INCR dropped -91.57% vs TEVA's -90.89%.

TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCR и TEVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор