PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INCR с TEVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INCR с TEVA

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о INC Research Holdings Inc (INCR) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCR или TEVA.

Корреляция

Корреляция между INCR и TEVA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности INCR и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в INC Research Holdings Inc (INCR) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-14.80%
1.61%
INCR
TEVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCR:

0.55

TEVA:

0.84

Коэф-т Сортино

INCR:

1.44

TEVA:

1.72

Коэф-т Омега

INCR:

1.16

TEVA:

1.22

Коэф-т Кальмара

INCR:

0.47

TEVA:

0.45

Коэф-т Мартина

INCR:

1.08

TEVA:

5.97

Индекс Язвы

INCR:

40.73%

TEVA:

6.18%

Дневная вол-ть

INCR:

80.36%

TEVA:

44.15%

Макс. просадка

INCR:

-94.32%

TEVA:

-90.80%

Текущая просадка

INCR:

-90.28%

TEVA:

-74.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCR:

$73.68M

TEVA:

$19.33B

EPS

INCR:

-$0.40

TEVA:

-$1.43

Общая выручка (12 мес.)

INCR:

$125.73M

TEVA:

$16.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCR:

$41.66M

TEVA:

$8.07B

EBITDA (12 мес.)

INCR:

$14.40M

TEVA:

$480.00M

Доходность по периодам

С начала года, INCR показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у TEVA с доходностью -22.60%.

INCR

С начала года

8.81%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-14.78%

1 год

19.31%

5 лет

-20.90%

10 лет

N/A

TEVA

С начала года

-22.60%

1 месяц

-19.68%

6 месяцев

0.89%

1 год

37.80%

5 лет

7.11%

10 лет

-10.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCR и TEVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INCR
Ранг риск-скорректированной доходности INCR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг риск-скорректированной доходности TEVA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCR c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для INC Research Holdings Inc (INCR) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INCR, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.550.88
Коэффициент Сортино INCR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.441.79
Коэффициент Омега INCR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.23
Коэффициент Кальмара INCR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.470.97
Коэффициент Мартина INCR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.086.10
INCR
TEVA

Показатель коэффициента Шарпа INCR на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа TEVA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCR и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.55
0.88
INCR
TEVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCR и TEVA

Ни INCR, ни TEVA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCR
INC Research Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.49%3.75%2.07%2.38%

Просадки

Сравнение просадок INCR и TEVA

Максимальная просадка INCR за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке TEVA в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCR и TEVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-90.28%
-25.08%
INCR
TEVA

Волатильность

Сравнение волатильности INCR и TEVA

Текущая волатильность для INC Research Holdings Inc (INCR) составляет 11.22%, в то время как у Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что INCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.22%
17.03%
INCR
TEVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCR и TEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели INC Research Holdings Inc и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab