PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INCO с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INCO и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.


INCO

1 день
-1.49%
1 месяц
2.34%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-9.04%
1 год
-6.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.92%

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и IBIC


2026 (YTD)202520242023
INCO
Columbia India Consumer ETF
-8.73%0.59%12.70%13.73%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.43%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between INCO and IBIC is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between INCO and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia India Consumer ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

INCO vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 55
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INCOIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

2.22

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

16.56

-16.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

58.67

-59.44

INCO vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и IBIC

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INCOIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-0.90%

-46.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-0.27%

-21.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.27%

-0.08%

-22.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-0.10%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

0.08%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и IBIC

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INCOIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

0.17%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

0.67%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

0.89%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

1.56%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

1.56%

+18.75%

Сравнение комиссий INCO и IBIC

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и IBIC

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.58%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF
0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы


INCO and IBIC have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.21%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -6.80% for INCO. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор