Сравнение INCO с IBIC
INCO (Columbia India Consumer ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, INCO returned -6.80% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. INCO charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности INCO и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
INCO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -9.04%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.92%
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCO и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -8.73% | 0.59% | 12.70% | 13.73% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between INCO and IBIC is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between INCO and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCO vs. IBIC — Ранг доходности на риск
INCO
IBIC
Сравнение INCO c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCO | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.22 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 16.56 | -16.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 58.67 | -59.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INCO и IBIC
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -0.90% | -46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -0.27% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -0.08% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -0.10% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 0.08% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и IBIC
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.17% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 0.67% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 0.89% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 1.56% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 1.56% | +18.75% |
Сравнение комиссий INCO и IBIC
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и IBIC
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
INCO and IBIC have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCO has higher volatility (5.21%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -6.80% for INCO. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for INCO.
INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INCO и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор