PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с CI2G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCO с CI2G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L).

INCO и CI2G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. CI2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INCO и CI2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCO и CI2G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-14.84%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
CI2G.L
Amundi MSCI India UCITS ETF USD		-15.48%1.67%9.49%18.12%-8.55%23.73%13.90%5.75%-8.32%36.43%
Разные валюты инструментов

INCO торгуется в USD, в то время как CI2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CI2G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INCO показывает доходность -14.84%, а CI2G.L немного ниже – -15.48%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции CI2G.L по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.61% соответственно.

INCO

1 день
0.40%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-7.43%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.47%

CI2G.L

1 день
1.76%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-10.20%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.60%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Amundi MSCI India UCITS ETF USD

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с CI2G.L:
CI2G.L с INRL.LCI2G.L с IUSQ.DECI2G.L с AIE.LCI2G.L с FLINCI2G.L с MOATCI2G.L с FRIN.LCI2G.L с VUAA.L

Сравнение комиссий INCO и CI2G.L

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CI2G.L в 0.80%.

CI2G.L
Amundi MSCI India UCITS ETF USD
INCO
Columbia India Consumer ETF

Доходность на риск

INCO vs. CI2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 33
Ранг коэф-та Мартина
CI2G.L
Ранг доходности на риск CI2G.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI2G.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI2G.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI2G.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI2G.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI2G.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c CI2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOCI2G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.59

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.73

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.52

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-1.67

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. CI2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CI2G.L равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и CI2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOCI2G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между INCO и CI2G.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и CI2G.L

Ни INCO, ни CI2G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
CI2G.L
Amundi MSCI India UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCO и CI2G.L

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке CI2G.L в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и CI2G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

INCOCI2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-37.13%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-20.32%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-27.30%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-37.13%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.48%

-25.27%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-7.00%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

6.43%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и CI2G.L

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.43%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCOCI2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.91%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.89%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.15%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

17.09%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

20.46%

-0.21%