Сравнение CI2G.L с IUSQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).
CI2G.L и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CI2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CI2G.L или IUSQ.DE.
Основные характеристики
CI2G.L | IUSQ.DE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.23% | 17.98% |
Дох-ть за 1 год | 21.67% | 25.71% |
Дох-ть за 3 года | 7.73% | 7.13% |
Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 11.08% |
Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.50 |
Коэф-т Сортино | 1.93 | 3.27 |
Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
Коэф-т Кальмара | 2.80 | 3.13 |
Коэф-т Мартина | 10.04 | 15.15 |
Индекс Язвы | 2.12% | 1.69% |
Дневная вол-ть | 14.66% | 10.23% |
Макс. просадка | -37.13% | -33.60% |
Текущая просадка | -7.61% | -2.69% |
Корреляция
Корреляция между CI2G.L и IUSQ.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CI2G.L и IUSQ.DE
С начала года, CI2G.L показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 17.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CI2G.L и IUSQ.DE
CI2G.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CI2G.L c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CI2G.L и IUSQ.DE
Ни CI2G.L, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CI2G.L и IUSQ.DE
Максимальная просадка CI2G.L за все время составила -37.13%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI2G.L и IUSQ.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CI2G.L и IUSQ.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что CI2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.