PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CI2G.L с IUSQ.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CI2G.LIUSQ.DE
Дох-ть с нач. г.11.23%17.98%
Дох-ть за 1 год21.67%25.71%
Дох-ть за 3 года7.73%7.13%
Дох-ть за 5 лет11.61%11.08%
Коэф-т Шарпа1.452.50
Коэф-т Сортино1.933.27
Коэф-т Омега1.291.50
Коэф-т Кальмара2.803.13
Коэф-т Мартина10.0415.15
Индекс Язвы2.12%1.69%
Дневная вол-ть14.66%10.23%
Макс. просадка-37.13%-33.60%
Текущая просадка-7.61%-2.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CI2G.L и IUSQ.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CI2G.L и IUSQ.DE

С начала года, CI2G.L показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 17.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
8.19%
CI2G.L
IUSQ.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CI2G.L и IUSQ.DE

CI2G.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.


CI2G.L
Amundi MSCI India UCITS ETF USD
График комиссии CI2G.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии IUSQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CI2G.L c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CI2G.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CI2G.L, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CI2G.L, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CI2G.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CI2G.L, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CI2G.L, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.41
IUSQ.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSQ.DE, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUSQ.DE, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUSQ.DE, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUSQ.DE, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUSQ.DE, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.15

Сравнение коэффициента Шарпа CI2G.L и IUSQ.DE

Показатель коэффициента Шарпа CI2G.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CI2G.L и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
2.54
CI2G.L
IUSQ.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CI2G.L и IUSQ.DE

Ни CI2G.L, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CI2G.L и IUSQ.DE

Максимальная просадка CI2G.L за все время составила -37.13%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CI2G.L и IUSQ.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.21%
-2.58%
CI2G.L
IUSQ.DE

Волатильность

Сравнение волатильности CI2G.L и IUSQ.DE

Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что CI2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
2.22%
CI2G.L
IUSQ.DE