Сравнение INCM с MDAA
INCM (Franklin Income Focus ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCM charges 0.38%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности INCM и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 22.13%.
INCM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INCM и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.45% | 2.14% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
Correlation
The correlation between INCM and MDAA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INCM vs. MDAA — Ранг доходности на риск
INCM
MDAA
Сравнение INCM c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок INCM и MDAA
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INCM | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -14.59% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.11% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.93% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INCM | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 23.89% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 23.89% | -16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 23.89% | -16.66% |
Сравнение комиссий INCM и MDAA
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и MDAA
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.08% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INCM and MDAA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Myriad. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для INCM и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор