PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCM с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

INCM и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности INCM и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCM и EAOR

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		3.78%13.07%6.80%5.76%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

INCM

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.90%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.96%
1 год
13.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с SPYINCM с INKMINCM с QQQINCM с JEPQ
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий INCM и EAOR

INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

INCM
Franklin Income Focus ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

INCM vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.30

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.89

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.88

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

8.25

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.75

+0.70

Корреляция

Корреляция между INCM и EAOR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и EAOR

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности EAOR в 2.47%

TTM202520242023202220212020
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.06%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.06%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок INCM и EAOR

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

INCMEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-22.91%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-7.80%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-4.26%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-5.18%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.77%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и EAOR

Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCMEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

4.20%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

6.61%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

11.10%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

10.46%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

10.41%

-3.08%