PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAI.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INAI.TO с TLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

INAI.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar Global Next Gen AI Index. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INAI.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INAI.TO и TLV.TO

2026 (YTD)20252024
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		-5.07%30.39%50.13%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.23%22.51%20.02%

Доходность по периодам

С начала года, INAI.TO показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у TLV.TO с доходностью 4.23%.

INAI.TO

1 день
4.72%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-7.19%
1 год
36.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.44%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
22.49%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с GDEINAI.TO с FINN.NEOINAI.TO с IWYINAI.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий INAI.TO и TLV.TO

INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLV.TO в 0.33%.

INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

INAI.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAI.TO
Ранг доходности на риск INAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAI.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAI.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAI.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAI.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAI.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.51

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.32

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.64

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

19.40

-14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAI.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAI.TO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TLV.TO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAI.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAI.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.51

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

-0.13

+1.33

Корреляция

Корреляция между INAI.TO и TLV.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAI.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TLV.TO в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.04%0.07%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.15%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок INAI.TO и TLV.TO

Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INAI.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-81.40%

+54.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.07%

-6.57%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.86%

-36.32%

+19.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-64.70%

+59.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

1.23%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INAI.TO и TLV.TO

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INAI.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

3.06%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

5.70%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

9.05%

+19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

9.89%

+17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

12.66%

+14.53%