Сравнение IMVU.L с IMIB.L
IMVU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IMVU.L tracks the MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMVU.L returned 12.40%/yr vs 28.61%/yr for IMIB.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVU.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.
Доходность
Сравнение доходности IMVU.L и IMIB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMVU.L торгуется в USD, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMVU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.49%.
IMVU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMIB.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 16.49%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам IMVU.L и IMIB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5.27% | 26.03% | 5.02% | 7.89% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 16.49% | 54.63% | 11.28% | 21.92% |
Correlation
The correlation between IMVU.L and IMIB.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between IMVU.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVU.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск
IMVU.L
IMIB.L
Сравнение IMVU.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVU.L | IMIB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.02 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 10.55 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVU.L и IMIB.L
Максимальная просадка IMVU.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVU.L и IMIB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVU.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -77.82% | +67.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -11.22% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -17.45% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.58% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -49.24% | +46.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.22% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVU.L и IMIB.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) составляет 3.53%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IMVU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVU.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.14% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 14.30% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 17.12% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 21.14% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 21.37% | -9.23% |
Сравнение комиссий IMVU.L и IMIB.L
IMVU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVU.L и IMIB.L
IMVU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.76% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 0.00% | 0.61% | 2.82% | 2.15% |
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVU.L and IMIB.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMVU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMVU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for IMVU.L and 0.35% for IMIB.L.
Подберите оптимальное распределение для IMVU.L и IMIB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор