Сравнение IMVU.L с CSP1.L
IMVU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMVU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMVU.L returned 12.40%/yr vs 20.06%/yr for CSP1.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IMVU.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IMVU.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMVU.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMVU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%.
IMVU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам IMVU.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5.27% | 26.03% | 5.02% | 7.89% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.63% | 25.22% | 20.44% |
Correlation
The correlation between IMVU.L and CSP1.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVU.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IMVU.L
CSP1.L
Сравнение IMVU.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVU.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.66 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 10.87 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVU.L и CSP1.L
Максимальная просадка IMVU.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVU.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -33.51% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -8.68% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -19.33% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -0.52% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -4.07% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.13% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVU.L и CSP1.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IMVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVU.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.88% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.64% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 11.65% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 20.99% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 18.84% | -6.70% |
Сравнение комиссий IMVU.L и CSP1.L
IMVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVU.L и CSP1.L
Ни IMVU.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMVU.L and CSP1.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IMVU.L.
IMVU.L is categorized as Europe Equities, while CSP1.L is S&P 500. IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for IMVU.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IMVU.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор