Сравнение IMVU.L с FRXD.L
IMVU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - IMVU.L tracks the MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMVU.L returned 12.40%/yr vs 20.73%/yr for FRXD.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMVU.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMVU.L торгуется в USD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMVU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 9.13%.
IMVU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVU.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5.27% | 26.03% | 5.02% | 7.89% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.13% | 40.67% | 5.78% | 12.18% |
Correlation
The correlation between IMVU.L and FRXD.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between IMVU.L and FRXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVU.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
IMVU.L
FRXD.L
Сравнение IMVU.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVU.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.75 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 8.52 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVU.L и FRXD.L
Максимальная просадка IMVU.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVU.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVU.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -36.94% | +26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -4.75% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -10.09% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.95% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -6.09% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.10% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVU.L и FRXD.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IMVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVU.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.06% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.55% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 10.96% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 14.46% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 15.62% | -3.48% |
Сравнение комиссий IMVU.L и FRXD.L
И IMVU.L, и FRXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVU.L и FRXD.L
IMVU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVU.L and FRXD.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMVU.L and FRXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для IMVU.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор