Сравнение IMVT с AXSM
IMVT (Immunovant, Inc.) and AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, IMVT returned 25.69%/yr vs 30.66%/yr for AXSM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMVT и AXSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVT показывает доходность 22.54%, что значительно ниже, чем у AXSM с доходностью 27.84%.
IMVT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 11.85%
- С начала года
- 22.54%
- 6 месяцев
- 37.16%
- 1 год
- 101.75%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- —
AXSM
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 57.97%
- 1 год
- 112.05%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- 40.74%
Сравнение доходности по годам IMVT и AXSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVT Immunovant, Inc. | 22.54% | 2.62% | -41.21% | 137.35% | 108.33% | -81.55% | 191.05% | -0.69% |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 27.84% | 115.86% | 6.31% | 3.19% | 104.16% | -53.63% | -21.18% | 8.46% |
Correlation
The correlation between IMVT and AXSM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
IMVT:
$6.35B
AXSM:
$11.95B
IMVT:
-$2.77
AXSM:
-$3.74
IMVT:
7.44
AXSM:
219.00
IMVT:
$0.00
AXSM:
$708.24M
IMVT:
-$206.00K
AXSM:
$655.82M
IMVT:
-$527.21M
AXSM:
-$172.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVT vs. AXSM — Ранг доходности на риск
IMVT
AXSM
Сравнение IMVT c AXSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immunovant, Inc. (IMVT) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVT | AXSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 6.09 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 17.16 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVT | AXSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.70 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.40 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IMVT и AXSM
Максимальная просадка IMVT за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки AXSM в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVT и AXSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVT | AXSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -86.65% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -18.50% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.88% | -36.45% | -33.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.38% | -72.91% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.90% | -1.05% | -39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.01% | -39.59% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 6.56% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVT и AXSM
Immunovant, Inc. (IMVT) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что IMVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVT | AXSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | 9.83% | +23.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.71% | 33.54% | +11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.24% | 41.84% | +20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.80% | 70.36% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.28% | 90.67% | -12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVT и AXSM
Ни IMVT, ни AXSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMVT и AXSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immunovant, Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMVT and AXSM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVT has higher volatility (33.78%) compared to AXSM (9.83%). In terms of maximum drawdown, IMVT dropped -93.59% vs AXSM's -86.65%.
AXSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVT и AXSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор