PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, IMVP returned -15.46% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

IMVP

1 день
-2.33%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-15.38%
1 год
-15.46%
3 года*
3.28%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.82%

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и RBIL

2026 (YTD)2025
IMVP
Invesco India ETF		-14.82%9.22%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between IMVP and RBIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDYIMVP с INDAIMVP с EPIIMVP с GLINIMVP с RSPIMVP с INDEIMVP с INCO
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

IMVP vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 11
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMVPRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
4.35

-5.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
6.69

-7.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

2.13

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

7.82

-8.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

42.95

-44.49

IMVP vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMVP и RBIL

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-0.52%

-64.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-0.52%

-20.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-0.50%

-22.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-0.07%

-16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

0.10%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и RBIL

Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.36%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

0.85%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

0.95%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

1.07%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

1.07%

+18.47%

Сравнение комиссий IMVP и RBIL

IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и RBIL

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF		11.83%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMVP and RBIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMVP has higher volatility (5.38%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -15.46% for IMVP. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.

IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 4.38% for RBIL.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Invesco and F/m. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор