Сравнение IMVP с RBIL
IMVP (Invesco India ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, IMVP returned -18.06% vs 4.04% for RBIL. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.59%.
IMVP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -15.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 7.86%
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -15.94% | 9.22% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 2.85% |
Correlation
The correlation between IMVP and RBIL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. RBIL — Ранг доходности на риск
IMVP
RBIL
Сравнение IMVP c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.10 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 7.22 | -8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 30.11 | -31.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и RBIL
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -0.56% | -63.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -0.56% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -0.24% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -0.08% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 0.13% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и RBIL
Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 0.31% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 0.88% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 0.95% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 1.06% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 1.06% | +18.43% |
Сравнение комиссий IMVP и RBIL
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и RBIL
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности RBIL в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.99% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.58% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and RBIL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVP has higher volatility (3.61%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs -18.06% for IMVP. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs -18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 4.58% for RBIL.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Invesco and F/m. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор