Сравнение IMTX с IYW

С начала года, IMTX показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immatics N.V. (IMTX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMTX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IMTX и IYW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IMTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

Максимальная просадка IMTX за все время составила -77.36%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTX и IYW.

Immatics N.V. (IMTX) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что IMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.