Сравнение IMTG с SMBS
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. IMTG is actively managed, while SMBS is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и SMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMTG и SMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.17% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | -1.00% |
Correlation
The correlation between IMTG and SMBS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. SMBS — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMBS
Сравнение IMTG c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и SMBS
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и SMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -3.20% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.34% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.86% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и SMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 4.13% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.84% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.84% | -0.20% |
Сравнение комиссий IMTG и SMBS
IMTG берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и SMBS
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SMBS в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.19% | 4.83% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IMTG and SMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for IMTG.
SMBS has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 1.29% for IMTG.
They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.03% for SMBS.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и SMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор