Сравнение IMTG с FTSD
IMTG (Invesco Agency MBS ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTG charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности IMTG и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMTG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам IMTG и FTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | -1.17% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.72% |
Correlation
The correlation between IMTG and FTSD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTG vs. FTSD — Ранг доходности на риск
IMTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTSD
Сравнение IMTG c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agency MBS ETF (IMTG) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTG | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 35.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTG и FTSD
Максимальная просадка IMTG за все время составила -2.85%, что меньше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTG и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTG | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -5.32% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.01% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.60% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTG и FTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTG | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 1.35% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 1.87% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 1.76% | +2.88% |
Сравнение комиссий IMTG и FTSD
IMTG берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTG и FTSD
Дивидендная доходность IMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FTSD в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.48% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMTG and FTSD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMTG is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMTG is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for FTSD.
FTSD has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.29% for IMTG.
They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.22% for IMTG and 0.25% for FTSD.
Подберите оптимальное распределение для IMTG и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор